La negociació competent a les borses de valors pot ser molt rendible. Al mateix temps, és molt important operar mitjançant el sistema, observant certes regles. La qualitat d'un sistema de negociació està determinada per molts paràmetres, un dels quals és l'expectativa matemàtica.
No es pot negociar als mercats de divises ni de valors sense un sistema de negociació acuradament construït. Les estratègies comercials poden ser diferents, mentre que la seva rendibilitat serà diferent. Per avaluar la rendibilitat del sistema, es va introduir el concepte d’expectativa matemàtica.
L’expectativa matemàtica del sistema de negociació
L'expectativa matemàtica del sistema de negociació pot ser superior o inferior a 0. Si l'expectativa matemàtica és superior a 0, el sistema obté beneficis. Això no vol dir que cada operació que realitzeu sigui rendible. Però en una gran quantitat de transaccions, el sistema donarà beneficis reals. Com més gran sigui l’expectativa matemàtica d’un sistema de negociació, major serà la rendibilitat.
El mateix s'aplica a un sistema amb una expectativa inferior a 0, però el resultat serà el contrari. Alguns comerços realitzats amb aquest sistema poden tenir èxit, però a la llarga el sistema no serà rendible. No es pot negociar amb aquest sistema.
Càlcul del valor esperat
El valor esperat es calcula mitjançant la fórmula següent: M = P + × V + - P- × V-.
Aquí "P +" és la probabilitat de guanys per 1 operació, calculada com la proporció del nombre d'operacions rendibles amb el nombre total. "V +": el valor del benefici mitjà per cada operació. Es calcula com la relació del benefici total amb el nombre total de transaccions. "P-": la probabilitat de pèrdua per cada operació, calculada com la proporció del nombre d'ofertes no rendibles amb el nombre total. Finalment, "V-" és la pèrdua mitjana per 1 operació, igual a la proporció de la pèrdua total amb el nombre total d'ofertes.
Perquè els càlculs siguin correctes, calen almenys un centenar de transaccions. El valor esperat es pot calcular tant sobre la base de la negociació real com mitjançant l'execució del sistema al comprovador: es troba, per exemple, al popular terminal comercial Meta Trader 4. Però primer, cal formalitzar les regles del sistema, per a això s’escriu l’anomenat assessor comercial: un petit programa capaç d’obrir i tancar transaccions de manera independent segons un algorisme determinat. L’Expert Advisor s’executa a l’historial de negociació i es mostren moltes dades a l’informe sobre el seu funcionament, inclòs el valor esperat.
Com augmentar l'expectativa matemàtica
L’única manera d’augmentar-lo és optimitzar les regles de comerç. Es tenen en compte molts punts, entre els principals es troben els nivells Stop Loss i Take Profit, una determinació més precisa dels punts d’entrada al mercat i de sortida d’aquest. Malauradament, és simplement impossible tenir en compte molts elements d’un sistema de negociació en una EA, per tant, a la pràctica, l’eficàcia d’un sistema de negociació normalment s’ha de determinar en funció dels resultats de negociació real o negociació en un compte de demostració.
Per determinar les expectatives al terminal de negociació Meta Trader 4, n'hi ha prou amb demanar un informe per a un període de negociació determinat. Per fer-ho, obriu la pestanya "Historial comercial", feu-hi clic amb el botó dret i seleccioneu "Desa com a informe detallat".